Gestern stieg der Bitcoin-Volatilitätsindex auf 65,36, mit einem Anstieg von 3,3 % an einem einzigen Tag

Am 25. Dezember stieg der von der Finanzindexgesellschaft T3 Index in Zusammenarbeit mit der Optionshandelsplattform LedgerX eingeführte BitVol-Index (Bitcoin-Volatilität) auf 65,36, ein Anstieg von 3,3 % an einem einzigen Tag.

BlockBeats Hinweis: Der BitVol-Index misst die erwartete implizite Volatilität, die aus handelbaren Bitcoin-Optionspreisen über 30 Tage abgeleitet wird. Implizite Volatilität bezieht sich auf die Volatilität, die durch tatsächliche Optionspreise impliziert wird. Sie wird mit der B-S-Optionspreisformel berechnet, indem tatsächliche Optionspreise und andere Parameter in die Formel eingesetzt werden, mit Ausnahme der Volatilität σ.

Der tatsächliche Preis einer Option entsteht durch den Wettbewerb unter vielen Optionshändlern, daher repräsentiert die implizite Volatilität die Ansichten und Erwartungen der Marktteilnehmer über zukünftige Märkte und wird als der zu diesem Zeitpunkt der Echtzeitvolatilität am nächsten kommende Wert angesehen.