Asesor de Bitwise: Las características de la volatilidad del mercado muestran que los operadores esperan un rápido rebote y la volatilidad podría mantenerse alta.

El 23 de noviembre, Jeff Park, asesor de Bitwise, publicó en las redes sociales que un fenómeno digno de atención en la reciente ola de ventas es que las características de volatilidad del mercado se asemejan más a la "pegajosidad del precio de ejercicio" que a la "pegajosidad Delta". (Esto indica que la venta masiva no está impulsada por la cobertura dinámica mecánica de los creadores de mercado, sino por la concentración de opiniones y acciones de los participantes del mercado en puntos de precios específicos, es decir, los precios de ejercicio). Esto contrasta completamente con el comportamiento del mercado durante el "Día de Liberación". Esta característica emite dos posibles señales: primero, los operadores creen que el mercado podría experimentar un rápido rebote; segundo, la volatilidad se mantendrá en niveles elevados.