ProCap CIO : Les options de vente sur bitcoin avec échéance fin décembre présentent un OI important, la volatilité implicite revenant aux niveaux d'avant la cotation de l'ETF.

Selon ChainCatcher, Jeff Park, directeur des investissements de la société de trésorerie Bitcoin ProCap et conseiller de Bitwise, a analysé que, depuis l'effondrement de FTX, la volatilité implicite du bitcoin n'a jamais dépassé 80 %. La fois où elle s'en est le plus approchée était en mars dernier, lorsque les ETF spot Bitcoin ont connu des afflux de capitaux soutenus, mais aujourd'hui, cet indicateur est revenu à son niveau d'avant la cotation des ETF.

Selon les données révélées par Jeff Park, parmi les options Bitcoin arrivant à échéance le 26 décembre, le volume des contrats ouverts (OI) pour les options de vente à 85 000 dollars est important, atteignant environ 1 milliard de dollars, supérieur à celui des options d'achat à 125 000 dollars (620 millions de dollars), des options d'achat à 140 000 dollars (950 millions de dollars) et des options d'achat à 200 000 dollars (720 millions de dollars).