Lo studio di ricerca di Volmex mostra che gli annunci macroeconomici influenzano significativamente la volatilità di Bitcoin

Le regolari comunicazioni macroeconomiche influenzano significativamente la volatilità effettiva e implicita di Bitcoin (BTC) nel mercato delle criptovalute, ha affermato Volmex Research in un nuovo documento il 26 settembre.

Lo studio ha rilevato che l'IPC e le decisioni della Fed hanno il maggiore impatto sui livelli di volatilità, con l'IPC che tipicamente porta a una volatilità sostenuta fino a 24 ore, mentre l'impatto delle decisioni della Fed si dissipa più rapidamente, specialmente nelle metriche di volatilità implicita.

Inoltre, i risultati sono ulteriormente convalidati da un test di robustezza utilizzando più finestre temporali e incorporando i prezzi di Ethereum (ETH). Questo fornisce ai trader e ai partecipanti al mercato una base per lo sviluppo di strategie in risposta alla volatilità dei prezzi innescata da questi importanti annunci macroeconomici.