Fondatore di Derive: divergenza tra posizioni long e short sulle opzioni Bitcoin, i flussi di capitale mostrano cautela

Il fondatore di Derive, Nick Forster, ha dichiarato che i trader stanno passando a una configurazione strutturale difensiva, con la volatilità implicita di bitcoin a 30 giorni che è salita a quasi il 45% e la skew che rimane intorno a -5%. Le posizioni di mercato sono polarizzate: si accumulano posizioni call sulle opzioni con strike a 100 mila e 120 mila dollari, mentre i ribassisti accumulano esposizione put vicino allo strike di 85 mila dollari. Le probabilità implicite delle opzioni indicano che la probabilità che bitcoin raggiunga i 100 mila dollari è circa del 30%, mentre la probabilità di recuperare il massimo storico è circa del 10%.