Wskaźnik zmienności Bitcoina wzrósł wczoraj do 65,36, z jednodniowym wzrostem o 3,3%

25 grudnia indeks BitVol (Bitcoin Volatility) uruchomiony przez firmę indeksową T3 Index we współpracy z platformą handlu opcjami LedgerX wzrósł do 65,36, co stanowi wzrost o 3,3% w ciągu jednego dnia.

BlockBeats zauważa: Indeks BitVol mierzy oczekiwaną implikowaną zmienność wywodzącą się z cen opcji na Bitcoin, które można handlować, w okresie 30 dni. Implikowana zmienność odnosi się do zmienności implikowanej przez rzeczywiste ceny opcji. Jest obliczana przy użyciu formuły wyceny opcji B-S, podstawiając rzeczywiste ceny opcji i inne parametry do formuły z wyjątkiem zmienności σ.

Rzeczywista cena opcji jest tworzona poprzez konkurencję wśród wielu traderów opcji, dlatego implikowana zmienność reprezentuje poglądy i oczekiwania uczestników rynku dotyczące przyszłych rynków i jest uważana za najbliższą zmienności w czasie rzeczywistym w danym momencie.