Morgan Stanley (MS.US) попросил Федеральную резервную систему снизить требования к банковскому капиталу; решение будет объявлено до 30 сентября.

По данным Jinse Finance, Федеральная резервная система сообщила, что Morgan Stanley (MS.US) запросил снижение требований к капиталу, когда были объявлены требования к капиталу, которые вскоре будут введены для большинства банков Уолл-стрит (эти требования в целом совпадают с ожиданиями банков). В заявлении, опубликованном в пятницу, ФРС отметила: «Morgan Stanley подал заявку на пересмотр с целью снижения этого требования», «Совет рассматривает заявку компании на снижение требования по буферу стрессового капитала (SCB) и планирует принять решение и объявить его до 30 сентября».

Это заявление ФРС официально завершило ежегодный процесс стресс-тестирования — многоэтапную процедуру, направленную на оценку устойчивости крупных банков США в предполагаемых экономических сценариях. В результате тестирования для каждого банка обновляется требование по коэффициенту основного капитала первого уровня (CET1), которое вступит в силу 1 октября.

«Morgan Stanley активно взаимодействует с ФРС, чтобы определить окончательное требование по буферу стрессового капитала до 1 октября», — говорится в заявлении банка, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке.

ФРС не уточнила, на какую величину Morgan Stanley просит снизить требования к капиталу. В прошлом месяце Morgan Stanley заявил, что по результатам стресс-теста ожидает снижения требования по коэффициенту основного капитала первого уровня с текущих 13,5% до 12,6%.

В этом году в стресс-тесте ФРС приняли участие 22 банка, включая Morgan Stanley, и все они легко прошли испытание — результаты показали, что даже при убытках свыше 550 миллиардов долларов эти банки сохраняют устойчивость. Требования к капиталу, опубликованные в пятницу и связанные с результатами теста, состоят из нескольких частей, включая минимальное требование по коэффициенту основного капитала первого уровня в 4,5% для всех банков, а также требование по буферу стрессового капитала. Кроме того, крупнейшие учреждения, признанные «глобально системно значимыми банками», должны выполнять дополнительные требования к капиталу.

Заявление ФРС было опубликовано в то время, когда банковский сектор ожидает окончательных результатов реформы процесса стресс-тестирования. В апреле этого года ФРС представила предложение использовать «двухлетнее среднее значение результатов» при расчете требований к капиталу. Вице-председатель ФРС по надзорной деятельности Мишель Бауман (Michelle Bowman) ранее заявляла, что такие потенциальные реформы помогут ФРС решить проблему «чрезмерной волатильности результатов стресс-тестов и соответствующих требований к капиталу».

«Требования к капиталу банков, опубликованные сегодня, отражают особенности текущего переходного периода», — заявила Бауман, добавив, что утверждение апрельских реформ станет «важным следующим шагом для снижения годовой волатильности требований к капиталу банков».

Кроме того, ФРС объявила о планах по снижению «усиленного дополнительного коэффициента левереджа» (ESLR) — этот коэффициент требует, чтобы банки держали определенное количество капитала в зависимости от размера активов. Одновременно ФРС продвигает новое предложение по «капитальным требованиям, основанным на рисках», которое ранее активно поддерживалось Уолл-стрит.