ID упал на 11,63% за 24 часа из-за резкой волатильности

30 августа 2025 года ID снизился на 11,63% за 24 часа, достигнув $0,1609, что стало значительной коррекцией на волатильном рынке. За последние 7 дней актив вырос на 1355,82%, а за 30-дневный период поднялся на 514,39%. Однако за последний год ID упал на 6063,73%, что подчеркивает экстремальные ценовые колебания и структурную нестабильность актива.

Участники рынка внимательно следили за поведением ID в последние торговые сессии, особенно за его резким однодневным падением после многонедельного ралли. Суточное снижение актива, по-видимому, спровоцировало срабатывание стоп-лоссов и фиксацию прибыли краткосрочными трейдерами, что усилило нисходящий импульс. Аналитики прогнозируют, что дальнейшая краткосрочная волатильность вероятна, поскольку рынок пересматривает долгосрочные фундаментальные показатели.

Технические индикаторы указывают на то, что актив в настоящее время находится в медвежьей фазе: RSI и MACD сигнализировали о перекупленности на прошлой неделе, а теперь демонстрируют резкое расхождение. 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную снизу вверх, сформировав медвежий паттерн "крест смерти". Трейдеры внимательно следят за тем, сможет ли ID протестировать ключевые уровни поддержки на $0,15 и $0,12, где может появиться дополнительное давление продаж или стабилизирующий интерес к покупкам.

Гипотеза обратного тестирования

Потенциальная стратегия обратного тестирования для ID включает выявление и реагирование на резкие ценовые падения. Учитывая недавнее снижение на 10% за одну торговую сессию, разумно рассмотреть, приведет ли стратегия открытия длинной позиции, инициируемая таким событием, к статистически значимой доходности. Стандартный подход предполагает открытие длинной позиции на открытии следующего дня после падения на 10% или более.

Для моделирования этой стратегии необходимо четко определить правила входа и выхода. Например, вход может быть инициирован падением на 10% от предыдущего закрытия, с фиксированным выходом через пять торговых дней или при достижении прибыли в 5%. Размер позиции может быть равновесным или скорректированным с учетом реальных ограничений по капиталу. После подтверждения этих параметров можно провести обратное тестирование и проанализировать результаты по метрикам доходности с учетом риска, таким как коэффициент Шарпа, максимальная просадка и процент выигрышных сделок.