Morgan Stanley просить Федеральну резервну систему знизити вимоги до банківського капіталу, рішення буде оприлюднено до 30 вересня.

Федеральна резервна система, оголосивши про вимоги до капіталу, які незабаром будуть впроваджені для більшості банків Волл-стріт (ці вимоги в основному відповідають очікуванням банків), повідомила, що Morgan Stanley (MS.US) звернувся з проханням знизити вимоги до капіталу. У заяві, опублікованій у п’ятницю, Федеральна резервна система зазначила: “Morgan Stanley подав заявку на перегляд, сподіваючись знизити цю вимогу”, “Рада розглядає заявку компанії на зниження вимоги до буфера стресового капіталу (SCB) і планує ухвалити рішення та оголосити його до 30 вересня.”

Ця заява Федеральної резервної системи офіційно підсумувала щорічний процес стрес-тестування — процес, що складається з кількох етапів і має на меті оцінити здатність великих банків США протистояти ризикам в умовних економічних сценаріях. У результаті тестування для кожного банку оновлюється вимога до коефіцієнта основного капіталу першого рівня (CET1), яка набуде чинності 1 жовтня.

“Morgan Stanley активно співпрацює з Федеральною резервною системою, щоб визначити остаточну вимогу до буфера стресового капіталу до 1 жовтня”, — йдеться у заяві банку, штаб-квартира якого розташована в Нью-Йорку.

Федеральна резервна система не уточнила, на скільки саме Morgan Stanley просить знизити вимоги до капіталу. Минулого місяця Morgan Stanley заявив, що, згідно з результатами стрес-тесту, очікує зниження вимоги до коефіцієнта основного капіталу першого рівня з поточних 13,5% до 12,6%.

Разом із Morgan Stanley, у цьогорічному стрес-тесті Федеральної резервної системи взяли участь 22 банки, і всі вони легко пройшли випробування — результати показали, що навіть у разі понад 5500 мільйонів доларів США збитків ці банки залишаються стійкими. Оприлюднені у п’ятницю вимоги до капіталу, пов’язані з тестуванням, складаються з кількох частин, включаючи єдину мінімальну вимогу до коефіцієнта основного капіталу першого рівня у 4,5% для всіх банків, а також вимогу до буфера стресового капіталу. Крім того, провідні установи, які класифікуються як “глобально системно важливі банки”, повинні виконувати додаткові вимоги до капіталу.

Заява Федеральної резервної системи була оприлюднена в той час, коли банківський сектор очікує остаточних результатів реформи процесу стрес-тестування. У квітні цього року Федеральна резервна система оприлюднила пропозицію використовувати “середнє значення результатів за два роки” при визначенні вимог до капіталу. Віце-голова Федеральної резервної системи з питань нагляду Мішель Бауман (Michelle Bowman) раніше зазначала, що такі потенційні реформи допоможуть вирішити проблему “надмірної волатильності результатів стрес-тестів і відповідних вимог до капіталу”.

“Оприлюднені сьогодні вимоги до капіталу банків відображають характер поточного перехідного періоду”, — зазначила Бауман у своїй заяві, додавши, що затвердження реформи, запропонованої у квітні, стане “важливим наступним кроком для зменшення річної волатильності вимог до капіталу банків”.

Крім того, Федеральна резервна система оголосила про плани знизити “підсилений коефіцієнт додаткового левериджу” (ESLR) — цей коефіцієнт вимагає, щоб банки утримували певну кількість капіталу залежно від розміру активів. Одночасно Федеральна резервна система просуватиме нову пропозицію “програми капіталу на основі ризику”, яку раніше активно підтримували на Волл-стріт.