Індекс S&P був скоригований згідно з очікуваннями, спостережні моменти: час і масштаб корекції!

(У статті наведено класичний аналіз кейсів: Weibo_WB, Vipshop_VIPS)

1. Огляд ринку за тиждень: (10.06~10.10)

Цього тижня індекс відкрився на рівні 6733.86 пунктів, у четвер досяг історичного максимуму 6764.58 пунктів, а в п’ятницю відбулося значне коригування. За підсумками тижня індекс закрився на рівні 6552.51 пунктів, тижневе падіння склало 2.71%, амплітуда — 3.26%, тижнева свічка сформувала суттєву негативну динаміку, технічно індекс втратив підтримку 5-тижневої ковзної середньої, тимчасово залишаючись вище 10-тижневої ковзної середньої.

З 7 квітня по 10 жовтня індекс зростав безперервно 27 тижнів, усього 130 торгових днів, за цей період максимальне накопичене зростання склало 39.91%.

Тижневий графік S&P 500: (Квантова модель імпульсу＊Квантова модель настроїв)

(Рисунок 1)

Денний графік S&P 500:

(Рисунок 2)

Тижневий графік S&P 500: (Бектест історичних даних: з 6 березня 2009 по 4 квітня 2025)

(Рисунок 3)

У статті від 5 жовтня «Індекс наступного тижня може коливатись, спостерігайте за ключовими рівнями» на основі резонансу багатоперіодичних технічних індикаторів і бектесту історичних даних за понад десятиліття було зроблено прогноз щодо руху індексу цього тижня, зазначено, що ринок може зіткнутися з коливаннями, і рекомендовано інвесторам уважно стежити за підтримкою та опором ключових рівнів для перевірки ефективності стратегії. Прогноз ринку та стратегія дій такі:

Щодо руху індексу:

• Наразі технічні індикатори індексу перебувають у стані високої інерції на денному графіку; бектест історичних даних показує, що ймовірність корекції індексу зараз становить близько 98.08%. Це свідчить про можливість корекції наступного тижня.

• Індекс все ще рухається у висхідному каналі, якщо відбудеться корекція, слідкуйте за поведінкою на нижній межі каналу.

• Опір вгору знаходиться біля верхньої межі каналу; перша підтримка — біля нижньої межі каналу, друга — в районі 6490~6550 пунктів.

Щодо стратегії дій:

• Загальна позиція: довгі позиції на 70%; якщо індекс проб’є лінію життя каналу, позицію слід знизити до менш ніж 30%.

• Короткостроковим інвесторам можна виділити близько 20% позиції для гри на коротких коливаннях, орієнтуючись на підтримку та опір.

Тепер розглянемо фактичний рух ринку цього тижня:

У понеділок індекс S&P відкрився з невеликим зростанням на рівні 6733.86 пунктів, у перші чотири торгові дні тижня ринок коливався у вузькому діапазоні від -0.5% до 0.46%, а в четвер під час торгів досяг історичного максимуму 6764.58 пунктів. Однак у п’ятницю ситуація різко змінилася: під впливом негативних новин і очікувань технічної корекції індекс зазнав значного тиску продажів, протягом дня різко впав і закрився на мінімумі дня з падінням на 2.71%, сформувавши суттєву негативну свічку. Ця свічка пробила кілька ковзних середніх і навіть нижню межу попереднього висхідного каналу, що була ключовою підтримкою, майже закрившись на мінімумі дня. Рух ринку цього тижня в основному відповідав моєму прогнозу.

Далі, на основі багатомодельних технічних індикаторів, я проаналізую поточні зміни індексу.

(1) Аналіз сигналів квантових моделей:

1. Тижневий погляд (див. рисунок 1):

① Квантова модель імпульсу: цього тижня сигналів не було, лінія імпульсу 1 розвернулася вниз.

Індекс ризику падіння за моделлю: нейтральний

② Квантова модель настроїв: сила індикатора настрою 1 — близько 0 (діапазон 0~10), сила настрою 2 — близько 1.44, індикатор пікового сигналу — 10.65.

Індекс ризику падіння за моделлю: високий

③ Модель цифрового моніторингу: минулого тижня показувала цифру "9", цього тижня сигнал перервався, що свідчить про спрацювання сигналу вершини на тижневому графіку, спостерігаємо за його продовженням.

Індекс ризику падіння за моделлю: високий

2. Денний погляд (див. рисунок 2):

① Квантова модель імпульсу: після закриття четверга дві сигнальні лінії сформували "мертвий хрест", модель знову подала сигнал дивергенції на вершині.

Індекс ризику падіння за моделлю: високий

② Квантова модель настроїв: після двох днів корекції в четвер і п’ятницю обидва індикатори настрою дорівнюють 0, що свідчить про зниження перекупленості ринку, індикатор пікового сигналу — 5.63.

Індекс ризику падіння за моделлю: у процесі падіння

③ Модель цифрового моніторингу: після закриття четверга цифровий сигнал показав "9", у п’ятницю сигнал перервався, що означає підтвердження сигналу вершини на денному графіку.

Індекс ризику падіння за моделлю: високий

(2) Аналіз трендів і бектест історичних даних (рисунок 3):

1. Налаштування моделі бектесту:

• Період бектесту: з 6 березня 2009 по 4 квітня 2025, усього 840 тижневих свічок.

• Правила корекції: якщо виконується одна з умов, вважається ефективною корекцією:

▪ Період корекції ≤ 2 тижнів і падіння ≥ 5%;

▪ Період корекції ≥ 3 тижнів (падіння не обмежується).

▪ За цими правилами у періоді бектесту виявлено 52 ефективні корекції.

2. Основна статистична закономірність: після безперервного зростання індексу протягом 26 тижнів ймовірність корекції дуже висока — близько 98.08%.

3. Історичні приклади: у бектесті найбільший період зростання був з 19 липня 2017 по 26 січня 2018, після 29 тижнів зростання відбулася корекція на 13.43%; ще двічі після 26 тижнів зростання також були значні корекції.

4. З 7 квітня по 3 жовтня індекс зростав 26 тижнів поспіль. Згідно з історичними даними, ймовірність корекції після цього становить 98.08%. Значне падіння цього тижня (27-й тиждень) підтвердило цю статистичну закономірність, ринок, ймовірно, увійшов у фазу технічної корекції, і подальший простір і тривалість падіння стануть ключовими для спостереження.

2. Прогноз ринку на наступний тиждень: (10.13~10.17)

1. Технічний прорив і короткострокова динаміка: цього тижня сформувалася негативна свічка з падінням на 2.71%, яка пробила кілька ковзних середніх і нижню межу висхідного каналу, що існував кілька місяців, утворивши важливий технічний прорив. Очікується, що на початку наступного тижня індекс може відскочити для перевірки ефективності прориву нижньої межі каналу. Якщо прорив підтвердиться, тривалість і масштаб корекції збільшаться; якщо індекс повернеться вище нижньої межі каналу, збережеться попередній висхідний тренд з коливаннями.

2. Оцінка ключових рівнів: основний опір вгорі — біля колишньої нижньої межі каналу; перша підтримка — 6490-6550 пунктів, друга — 6300-6340 пунктів, важлива підтримка — 6200-6147 пунктів.

3. Стратегія дій на наступний тиждень: (10.13~10.17)

1. Управління позицією: індекс пробив лінію життя каналу, ризики зросли. Наступного тижня використовуйте відскок для зниження загальної позиції (довгі позиції) з 70% до менш ніж 30%, далі дійте після визначення середньострокового тренду.

2. Короткострокова торгівля: напрямок ринку неясний, можливі коливання, рекомендується бути терплячим, уникати необдуманих дій, чекати чітких сигналів тренду.

3. Короткострокові поради: для короткострокових операцій орієнтуйтесь на 60/120-хвилинні графіки для підвищення точності входу та виходу.

4. Застосування до окремих акцій: ця стратегія підходить для управління загальною позицією та торгівлі окремими акціями.

4. Особливе зауваження:

Для хвильових операцій з окремими акціями, незалежно від купівлі довгої чи короткої позиції, одразу після відкриття позиції встановлюйте початковий стоп-лосс. Коли прибуток досягає 5%, негайно перемістіть стоп-лосс до точки беззбитковості, щоб уникнути збитків; коли прибуток досягає 10%, підніміть стоп-лосс до рівня 5% прибутку. Далі, кожного разу, коли прибуток зростає на 5%, стоп-лосс піднімається на таку ж величину, динамічно захищаючи вже отриманий прибуток.

(Примітка: поріг прибутку 5% можна гнучко коригувати залежно від власної схильності до ризику та волатильності активу.)

5. Класичний аналіз кейсів: (лише для аналізу, не є інвестиційною рекомендацією)

1. Weibo (код акції_WB): (довга позиція)

Минулого тижня я встановив стоп-лосс на рівні беззбитковості 12.30 доларів. У п’ятницю ціна акції різко впала і досягла цього рівня, спрацював стоп-лосс і була виконана операція продажу.

2. Vipshop (код акції_VIPS): (довга позиція)

Хоча ціна акції досягла попередньо визначеної точки входу, через несподівані негативні новини в п’ятницю ринок і акція різко впали, ця акція знизилася на 7.92%, тому ми вирішили відмовитися від цієї покупки та зайняти вичікувальну позицію через поточну невизначеність ринку.

Щоб оперативно реагувати на зміни ринку, моя стратегія дій буде динамічно коригуватися. Якщо ви хочете отримувати найсвіжішу інформацію, слідкуйте за посиланням нижче.