Ko'rsatkich tarixni takrorlayaptimi? Yangi rekord ortidagi xavflar to'planmoqda

(Ushbu maqolada klassik holat tahlili ilova qilingan: 1. American Airlines_AAL; 2. Olin_OLN.)

I. Bir haftalik bozor sharhi: (09.02~09.05)

Bu hafta faqat 4 ta savdo kuni bo‘ldi, seshanba kuni ochilish narxi 6401.51 punkt, seshanba kuni eng past narx 6360.58 punktga yetdi, juma kuni esa eng yuqori narx 6532.65 punktga chiqdi, yakunda yopilish narxi 6481.50 punkt bo‘ldi, haftalik tebranish 172.07 punkt, o‘sish 0.33%, haftalik grafikda kichik ijobiy sham chiqdi va 5 haftalik o‘rtacha chiziqdan yuqorida yopildi, S&P indeksi tarixiy rekord darajaga yetdi.

7-apreldan 5-sentabrgacha indeks uzluksiz 22 hafta davomida o‘sdi, jami 105 savdo kuni davomida maksimal umumiy o‘sish taxminan 35.11% ga yetdi.

S&P 500 indeksi haftalik grafik: (harakatli kvant modeli * hissiyot kvant modeli)

(1-rasm)

S&P 500 indeksi kunlik grafik:

(2-rasm)

S&P 500 indeksi haftalik grafik: (tarixiy ma’lumotlar orqaga test: 2009-yil 6-martdan 2025-yil 4-aprelgacha)

(3-rasm)

O‘tgan haftadagi maqolam sarlavhasi “Ogoh bo‘ling! S&P indeksi yuqori darajada tebranishda, zarba yaqin!” bo‘lib, maqolada ko‘p davrli texnik indikatorlar rezonansi va o‘n yillik tarixiy ma’lumotlar orqaga testi asosida ushbu haftadagi indeks prognoz qilingan edi.

Indeks harakati nuqtai nazaridan:

1. Indeks 2-maydan keyin shakllangan o‘sish kanalida harakatlanmoqda, muallif ushbu hafta indeks kanal pastki chizig‘iga qaytishini va pastki chiziqning qo‘llab-quvvatlash roliga e’tibor qaratishni prognoz qilgan.

2. Indeks yuqoridagi bosim nuqtasi kanal yuqori chizig‘i atrofida; pastdagi birinchi qo‘llab-quvvatlash nuqtasi kanal pastki chizig‘i atrofida, ikkinchi qo‘llab-quvvatlash 6300 dan 6340 punktgacha, muhim qo‘llab-quvvatlash esa 6200 dan 6147 punkt oralig‘ida joylashgan.

Amaliy strategiya nuqtai nazaridan:

1. Ushbu hafta investorlarning asosiy vazifasi pozitsiyani nazorat qilish, savdo chastotasini kamaytirish va asosan kuzatuvda bo‘lish.

2. Umumiy pozitsiyani 50% atrofida ushlab turish, qolgan yarmi esa pulda kutish. Agar indeks hayot chizig‘i kanalidan pastga tushsa, pozitsiyani 30% dan pastga tushirish kerak.

2. Qisqa muddatli treyderlar uchun, mavjud aksiyalardan kichik qismini ajratib, berilgan qo‘llab-quvvatlash va bosim nuqtalari asosida “qisqa farq” qilish mumkin.

Endi esa, ushbu haftadagi real harakatlarni ko‘rib chiqamiz:

Seshanba kuni indeks taxminan 1% pasayish bilan 6401.51 punktda ochildi, ochilish narxi kanal pastki chizig‘idan pastda edi, so‘ng indeks tezda pasaydi va 6360.58 punktda to‘xtab, tebranishli tiklanishni boshladi, kunlik maksimal pasayish 1.57% bo‘ldi, yakunda 0.69% pasayish bilan pastki soyali “soxta ijobiy” sham chiqdi, yopilish narxi kanal pastki chizig‘i atrofida bo‘ldi;

Chorshanba kuni indeks kanal pastki chizig‘i ustida biroz yuqoriroq ochildi, so‘ng pastki chiziq ustida tor diapazonda tebrandi, kunlik 0.51% o‘sish bilan pastki soyali kichik ijobiy sham chiqdi;

Payshanba kuni indeks ochilgandan so‘ng tebranishli o‘sdi, kunlik 0.83% o‘sish bilan kichik ijobiy sham chiqdi;

Juma kuni indeks bozor yangiliklari ta’sirida yuqoriroq ochildi, so‘ng tezda pasaydi, kanal pastki chizig‘i atrofida barqarorlashdi va past darajada tor diapazonda tebrandi, kunlik yuqoridan ochilib pastga yopilgan 0.32% pasayishli salbiy sham chiqdi.

Ushbu hafta indeks kanal pastki chizig‘i atrofida “yuqoriga-pastga sakradi”, harakati muallif o‘tgan haftada prognoz qilganiga mos keldi.

Keyingi bosqichda, muallif ko‘p davrli texnik indikatorlar yordamida indeksdagi o‘zgarishlarni tahlil qiladi.

(I) Kvant model signallari tahlili:

1. Haftalik nuqtai nazar (1-rasmga qarang):

① Harakatli kvant modeli: yuqori darajada inert holatda, harakatli 1-chi chiziq yuqoriga harakat tezligi sekinlashmoqda, ikki signal chizig‘i orasi sekin qisqarib bormoqda, energiya (qizil) ustuni o‘tgan haftaga nisbatan qisqarmoqda.

Model pasayish xavfi indeksi: yuqori

② Hissiyot kvant modeli: hissiyot 1 indikator kuchi taxminan 4.20 (0~10 oralig‘ida), hissiyot 2 kuchi taxminan 4.23, cho‘qqi signal indikatori 9.44.

Model pasayish xavfi indeksi: yuqori

③ Raqamli monitoring modeli: bu hafta signal ko‘rsatilmagan.

2. Kunlik nuqtai nazar (2-rasmga qarang):

① Harakatli kvant modeli: yuqori darajada inert holatda, ikki signal chizig‘i bir-biriga yopishgan, energiya ustuni “kunjut donasi” ko‘rinishida, bu indeks yo‘nalish tanlash arafasida ekanini bildiradi.

Model indeks yuqori darajada tebranish holatida, pasayish xavfi indeksi: yuqori

② Hissiyot kvant modeli: juma kuni yopilishidan so‘ng, hissiyot 1 indikator kuchi 2.51, hissiyot 2 indikator kuchi 0, cho‘qqi signal indikatori 3.97.

Model pasayish xavfi indeksi: nisbatan yuqori

③ Raqamli monitoring modeli: cho‘qqi signali ko‘rsatilmagan.

(II) Trend ketma-ketligi va tarixiy ma’lumotlar orqaga testi (3-rasm):

1. Muallif tomonidan tuzilgan orqaga test modeli:

① Orqaga test ma’lumotlar oralig‘i: 2009-yil 6-martdan 2025-yil 4-aprelgacha, jami 840 haftalik K chiziq.

② Sozlash qoidalari: orqaga chekinish ≤2 hafta va pasayish ≥5%, yoki orqaga chekinish ≥3 hafta, orqaga test ma’lumotlarida shartlarga mos keladigan tuzatishlar jami 52 marta bo‘lgan.

2. Tarixiy ma’lumotlarni tahlil qilib, qonuniyatlarni aniqlash: indeks past nuqtadan uzluksiz 22 hafta o‘sganda, tuzatish ehtimoli taxminan 92.3% ni tashkil etadi.

3. 7-apreldan 5-sentabrgacha indeks uzluksiz 22 hafta o‘sdi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, muallif investorlarni yana bir bor ogohlantiradi: indeks hozirda yuqori xavf zonasida, “kuchli” bozor harakatiga aldanmang, doimo ogoh bo‘ling.

II. Kelasi hafta bozor prognozi: (09.08~09.12)

1. Juma kuni indeks yopilishidan so‘ng, narx kanal pastki chizig‘i ustida joylashgan, bu indeksning pastki chiziq atrofida oltinchi marta qo‘llab-quvvatlash olishi. Muallif prognoziga ko‘ra, kelasi hafta indeks yana pastki chiziqqa qaytadi, pastki chiziqning qo‘llab-quvvatlash roliga e’tibor bering. Agar bu nuqtadan samarali pastga tushsa, indeks tuzatish hajmi oshadi.

2. Indeks yuqoriga bosim nuqtasi kanal yuqori chizig‘i atrofida; pastga birinchi qo‘llab-quvvatlash kanal pastki chizig‘i atrofida, ikkinchi qo‘llab-quvvatlash 6300 dan 6340 punktgacha, muhim qo‘llab-quvvatlash esa 6200 dan 6147 punkt oralig‘ida. Agar indeks bu nuqtadan samarali pastga tushsa, 7-apreldan boshlangan o‘sish yakunlanadi va bozor bosqichli tuzatishga kiradi.

III. Kelasi hafta amaliy strategiyasi: (09.08~09.12)

1. Pozitsiyani nazorat qilish, savdo chastotasini kamaytirish, asosan kuzatuvda bo‘lish.

2. Umumiy pozitsiya: ko‘p pozitsiyali aksiyalarni 50% atrofida ushlab turish, qolgan yarmi esa pulda kutish. Agar indeks hayot chizig‘i kanalidan pastga tushsa, pozitsiyani 30% dan pastga tushirish shart.

2. Aggressiv investorlar uchun, pozitsiyadan kichik qismini ajratib, muallif bergan qo‘llab-quvvatlash va bosim nuqtalari asosida “qisqa farq” qilish mumkin.

3. Qisqa muddatli savdo qilganda, tahlil davrini 60 yoki 120 daqiqalik kichik davrga o‘tkazish tavsiya etiladi, bu aniqroq savdo nuqtalarini aniqlashga yordam beradi.

4. Aksiya savdosida ham yuqoridagi strategiyalarga amal qilish mumkin.

IV. Klassik holat tahlili: (faqat tahlil uchun, investitsiya tavsiyasi emas)

1. American Airlines (aksiyalar kodi_AAL): (ko‘p pozitsiya)

American Airlines (AAL) kunlik grafik:

Bu muallif tomonidan 24-avgustda tahlil qilingan aksiya:

1. Sotib olish shartlari (ko‘p pozitsiya): sotib olish narxi 13.10~13.20 dollar, stop-loss 12.45 dollar, birinchi maqsad 15.5~16 dollar, to‘lqinli savdo.

2. Ushbu hafta American Airlines ochilish narxi 13.26 dollar, chorshanba kuni narx yuqoriga sakrab, so‘ng pasaydi, maksimal narx 14.01 dollar, maksimal o‘sish taxminan 5%, kunlik uzun yuqori soyali “chaqmoq” K chizig‘i chiqdi; payshanba kuni salbiy sham, juma kuni esa barqaror ijobiy sham chiqdi; haftalik natijada salbiy doji K chizig‘i, kelasi hafta muallif kuzatishda davom etadi.

2. Olin (aksiyalar kodi_OLN): (ko‘p pozitsiya)

Olin (OLN) kunlik grafik:

Bu muallif tomonidan o‘tgan yil noyabr oxiridan beri kuzatilgan qisqa pozitsiyali aksiya bo‘lib, to‘rt oydan ortiq tuzatishdan so‘ng narx 42 dollardan 17.2 dollargacha tushdi. 3-apreldan 3-sentabrgacha narx doimiy ravishda 17.26~23.42 dollar oralig‘ida “quti” tebranishida bo‘ldi, so‘nggi kunlarda narx hajm bilan quti yuqori chegarasi 23.50 dollarni yorib o‘tdi, kelasi hafta yuqoriga sakragandan so‘ng hajm pasayib narx tushganda pastdan sotib olish tavsiya etiladi.

Sotib olish shartlari (ko‘p pozitsiya): sotib olish narxi 24 dollar atrofida, stop-loss 22.4 dollar, birinchi maqsad 29 dollar atrofida, to‘lqinli savdo.

Muallif: Cody Feng